گزارش COT

همان گونه که شما می دانید بازار فارکس ، جایی است که در آن ارزهای خارجی با هم مبادله می شوند و افراد از این طریق سعی در بدست آوردن سود دارند. تغییرات قیمت در بازار فارکس به عوامل گوناگونی بستگی دارد.

در این بازار کسی برنده است که بتواند روندهای بازار و تغییرات جفت ارزها را به خوبی تحلیل کند و قیمت های آینده را به خوبی پیش بینی کند. با تحلیل مناسب افراد می توانند در این بازار پر نوسان به سود بسیار خوبی برسند.

یکی از چیزهایی که معامله گران با تجربه فارکس به آن توجه می کنند، معاملات و تمایلات معامله گران اصلی بازار فارکس است. معامله گران اصلی می توانند با خریدها یا فروش های سنگینی که می کنند در تغییرات روند جفت ارزها نقش مهمی ایفا کنند. با تحلیل معاملات و تمایلات آنها می توان با احتمال بالایی حدس زد که روند بازار به کدام سو خواهد رفت.

گزارش COT، گزارشی است که هر هفته منتشر می شود و می تواند اطلاعات مهمی را در اختیار تحلیلگران قرار دهد. ما یعنی مجموعه میک تی پی در این مطلب سعی می  کنیم تا برای شما توضیح دهیم که این گزارش چیست و به چه دردی می خورد. با ما همراه باشید.

چرا داده های معاملاتی معامله گران مورد نیاز است؟

بازار فارکس یک بازار دلال گونه است و بنابراین کارگزاران و نمایندگی ها به طور مستقیم با یکدیگر مذاکره می کنند زیرا هیچ مرکز مبادله ای خاص برای آن وجود ندارد و مانند بورس حالتی متمرکز ندارد. بدون مرکز مبادلاتی، پیگیری داده های آینده فرصتی عالی را برای ردیابی جریان ها فراهم می کند. اگر قبلاً این کار را نکرده اید، اکیداً  به شما توصیه می شود که آن را در برنامه تجاری و معاملاتی خود بگنجانید (به ویژه اگر اهل نوسان گیری هستید).

گزارش COT یک گزارش مهم هفتگی است که در جمعه هر هفته در  سایت  www.cftc.gov منتشر می شود و نشان می دهد که  معامله گران اصلی بازار در یک هفته منتهی به سه شنبه قبل از انتشار این گزارش، چه معلاماتی را باز کرده و چه معاملاتی را بسته اند. این گزارش همچنین نشان می دهد که پوزیشن های آنها نسبت به گزارش قبلی چه تغییراتی  داشته است.

درک بازیگران

COT شامل داده های پوزیشن های Futures (فیوچرز) و آپشن می باشد که توسط پوزیشن های تجاری، غیر تجاری و غیر قابل گزارش نگه داشته می شوند. درک رفتار این بازیگران اهمیت زیادی دارد.

معامله گران در گزارش COT به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند:

معامله گران غیر تجاری: این معامله گران افراد، شرکت ها و موسساتی هستند که کار تخصصی آنها معامله دارایی در بازار فارکس نیست. این معامله گران تنها به دنبال سود از طریق تغییر در نرخ جفت ارزها هستند و دلالان بزرگی هستند و برای همین در تعیین مسیر قیمت نقش مهمی دارند. برای مثال، صندوق های پوششی جزء این شرکت ها هستند.

معامله گران تجاری: این معامله گران، افراد و موسساتی هستند که کار تخصصی شان معامله در دارایی ها می باشد اما برای سود کردن به دنبال سوداگری در مورد تغییر جهت قیمت نیستند بلکه ترجیح می دهند تا در بازار حضور داشته باشند تا در قیمت ها قفل کنند و از خطرات تجارتی شان بیرون بیایند. بنابراین معامله گران تجاری معاملات را در جهت مخالف قیمت پیش بینی شده قرار می دهند.

نکته: معامله گران طبقه بندی نشده گزارش نشده ای هم وجود دارند که دلالان کوچکتر محسوب می شوند.

چگونه می توانیم از این داده ها استفاده کنیم؟

به طور کلی دو روش معمولی برای استفاده از داده های COT وجود دارد. اولین تلاش دنبال کردن پوزیشن بندی این گروه های بزرگ و دنبال کردن پول است. مورد دوم این است که مشخص شود آیا بازار در لبه انتهایی خود قرار دارد یا خیر؟ آیا این یک ترید مورد توافق است و یا ممکن است معکوس شود؟ هر کدام از این حالت ها که باشد شما خواهید دید که استفاده از این داده ها می تواند ابزاری فوق العاده قدرتمند و با کارکردهای بسیار مفید باشد.

یکی از روش های مناسبی که شما می توانید برای ارزیابی گزارش COT از آن استفاده کنید این است که بالاترین سطوح برای خالص قراردادهای آتی(منفی یا مثبت) را پیدا کنید. سطوح اشباع خرید یا فروش می توانند نشان دهنده بازگشت روند صعودی یا روند نزولی بازار باشند. شما باید وضعیت های خرید و قدرت خریداران و فروشندگان را به خوبی بررسی کنید و ببینید که ارز مورد نظرتان در چه وضعیتی قرار دارد و آن گاه آن را تحلیل کنید. با دیدن معاملات گزارش COT شما می توانید تمایلات بازار را به خوبی دریابید و ببینید که نقدی نگی به کدام سمت در حال حرکت است.

نحوه پیدا کردن گزارش COT

برای این که گزارش تعهدات معامله گران یا COT را روی سایت پیدا کنید مراحل زیر را دنبال کنید:

گام اول:

آدرس زیر را در مرورگر خود کپی کرده و آن را باز کنید. (http://www.cftc.gov/marketreports/commitmentsoftraders/index.htm)

گام دوم:

هنگامی که صفحه کاملا بارگذاری شد، چند صفحه به سمت پایین بروید تا به “گزارش کنونی میراث” برسید . حالا بر روی «فرمت کوتاه» در قسمت «Futures Only» در «بورس شیکاگو» برای دسترسی به جدیدترین گزارش COT کلیک کنید.

گام سوم:

ممکن است در ابتدا کمی عجیب و ترسناک به نظر برسد چون یک متن بلوکی بزرگ را روبروی خود مشاهده می کنید اما با کمی تلاش، شما می توانید دقیقا همان چیزی را که دنبالش هستید پیدا کنید.

دکمه های CTRL + F را فشار دهید (یا هر تابع جستجوی موجود در مرورگر خود را فشار دهید) و نوع ارزی را که می خواهید پیدا کنید، بنویسید.

مثال

به عنوان مثال، برای پیدا کردن یورو (ارز اتحادیه اروپا) یا EUR ، آن را جستجو کنید. پس از این که این کار را انجام دادید گزارش COT برای شما بالا خواهد آمد. شاید این نوشته ها و اعداد در ابتدا برایتان نا آشنا به نظر برسد اما ما هر کدام را در زیر برای شما توضیح می دهیم.

تجاری (COMMERICAL): همانطور که قبلا گفته شد این ها شرکت ها و افرادی هستند که برای هج کردن از ارز آتی استفاده می کنند و سعی می کنند تا خود را از نوسانات نرخ ارز زیاد محافظت کنند.

غیر تجاری (NON-COMMERICAL): همانطور که گفته شد این بخش هم شامل افراد، موسسات و صندوق های هج می باشد که هدف آنها کسب سود از بازار است. این دلالان بزرگ می توانند معاملات بسیار بزرگی انجام دهند و مسیر قیمت را تعیین کنند.

خرید: این تعداد قراردادهای خریدی است که به CFTC گزارش شده است.

فروش: این تعداد قراردادهای فروشی است که به CFTC گزارش شده است.

سود باز: این ستون نشان دهنده تعداد قراردادهایی است که وجود دارد که تمرین نشده و تحویل داده نشده است.

تعداد معامله گران: این تعداد کل معامله گران است که باید موقعیت خود را به CFTC گزارش دهند.

موقعیت های قابل گزارش: تعداد گزینه ها و موقعیت های آتی که باید مطابق با مقررات CFTC گزارش شوند.

موقعیت های غیر قابل گزارش: تعدادی از موقعیت های با سود باز، که مطابق با الزامات گزارشگری  CFTC  مانند معامله گران خرده فروشی نیست.

سود باز – شاخص حجم بازار فارکس

سود باز (( open interest مفهوم ساده ای دارد اما در بعضی مواقع درست درک نمی شود. این شاخص، یک ابزار بسیار قدرتمند است و درک این موضوع که چگونه می توان از آن برای بهبود معاملات خود استفاده کرد، مهم است. سود باز تعداد کل قراردادهای منعقد شده است که هنوز بسته نشده اند و هم چنان باز مانده اند.

معنی آن چیست؟

خوب، قراردادهای آتی دقیقاً همین ها هستند (قراردادهایی که قرار است در آینده تسویه شوند). دو طرف گرد هم می آیند و توافق می كنند كه در آینده با قیمتی كه امروز توافق شده است، معامله انجام دهند. هنگامی که آنها این کار را انجام می دهند، آنها یک قرارداد ایجاد می کنند و سود باز 1 عدد افزایش می یابد.

ویژگی های مهم سود باز

این موضوع چند نکته مهم برای درک سود باز را نشان می دهد. اول این که برای هر قرارداد، هم خریدار و هم فروشنده وجود دارد. بنابراین سود باز هیچ مسیر خاصی ندارد. به عبارت دیگر، افزایش در سود باز به معنای افزایش قیمت یا کاهش در سود باز به معنای کاهش قیمت نیست.

دومین ویژگی مهم سود باز، درک چگونگی تغییر آن است. با ایجاد قرارداد جدید آتی ، سود باز 1 عدد افزایش می یابد. به همین ترتیب ، بستن یك قرارداد نیز سود باز را 1 عدد كاهش می دهد. بنابراین ایجاد یا بستن قراردادهای آتی، سود باز را تغییر می دهد. با این وجود ، غالباً از این نکته غافل می شود که قراردادها می توانند دست را تغییر دهند اما سود باز را تغییری ندهند. توجه به این نکته مهم ضرورت دارد چون ممکن است که قراردادها و تمایلات زیادی در بازار وجود داشته باشد که توسط خریداران تجاری بخواهد انجام شود اما شما قادر به تشخیص آن نباشید.

به هر حال این که شما باید رفتار بازیگران تجاری و غیرتجاری را به خوبی در نظر بگیرید. گاهی اوقات تمایلات این بازیگران همسو هستند و همین باعث تغییرات قیمتی زیادی می شود که می تواند به سوددهی بسیاری برای شما بینجامد. گاهی اوقات نیز تمایلات آنها همسو نیست و در این هنگام شما باید بررسی کنید که قدرت معاملاتی کدام یک بیشتر است. حجم معاملات به خوبی در گزارش COT آورده شده است و شما می توانید به خوبی ببینید که در چه ارزهایی، چه میزان معامله انجام شده است.

اگر ما همه اطلاعات COT را در کنار هم قرار دهیم و بررسی کنیم، می توانیم درکی عالی را از چگونگی حرکت و پوزیشن های بازیگران بزرگ در بازار داشته باشیم و می توانیم بفهمیم که نحوه حرکات قیمت ها در فارکس چگونه است.

نتیجه گیری

گزارش COT برای این است که شما در بازار فارکس بتوانید تمایلات خریداران بزرگ و عمده را دریابید و بتوانید از این طریق حدس بزنید که بازار به کدام سمت خواهد رفت. یادتان باشد که این گزارش نباید مبنای کلی تصمیمات شما در فارکس قرار گیرد و شما باید به دقت دیگر مسائل بازار را هم در نظر بگیرید. درست است که رفتار معامله گران اصلی روی روند قیمت ها تاثیر زیادی دارد اما عوامل دیگری هم روی این بازار پرنوسان تاثیر دارند.

میک تی پی همواره در تحلیل بازار فارکس در کنار شما حضور دارد. این مجموعه همیشه سعی دارد تا بهترین تحلیل ها را در اختیار مشتریان خود قرار دهد. یکی از ابزارهای مورد استفاده میک تی پی همین گزارش های COT است که هر هفته منتشر می شود. میک تی پی با تحلیل این گزارش و بررسی دیگر عوامل مهم در بازار فارکس، بهترین سیگنال ها را برای سرمایه گذاری در فارکس به شما می دهد.

این گزارش که هر هفته توسط کمیسیون معاملات آتی کالا یا CFTC منتشر می شود می تواند تا حدود زیادی، جهت انتظارات معامله گران از مارکت را بیان نماید.

گزارش COT در میک تی پی

در سایت میک تی پی (Maketp) می توانید هر هفته در روز یکشنبه، نتیجه و خلاصه کاربردی این گزارش را برای نمادهای مختلف معاملاتی مشاهده نمایید. اعدادی که روبروی هر نماد نوشته می شوند به معنی میزان قراردادهای آتی ثبت شده در طی هفته گذشته برای آن نماد معاملاتی هستند.

میک تی پی همواره سعی می کند مهم ترین وقایع بازار فارکس را با تحلیل در اختیار افراد قرار دهد که گزارش COT یکی از آنها می باشد.

ما بهترین تحلیل های تکنیکال و بنیادی (ارجاع به مقاله تحلیل بنیادی و تکنیکال در فارکس) را از جفت ارزها را به افرادی که دنبال سرمایه گذاری در فارکس هستند ارائه می دهیم و علاوه بر تحلیل، به افراد آموزش می دهیم تا خود بتوانند فارکس را بشناسند و تحلیل کنند. یادتان باشد که برای موفقیت در هر بازار مالی مانند فارکس شما باید ابتدا به خوبی اصول آن و مفاهیم آن را بشناسید. ما سالهاست که در زمینه آموزش فارکس فعالیت می کنیم و در سایت ما مقالات مختلفی جهت آموزش مفاهیم پایه فارکس وجود دارد.

هم چنین میک تی پی همیشه سعی داشته تا افراد را به گونه ای آموزش دهد تا خودشان بتوانند روندها و تمایلات فارکس را تحلیل کنند. برای همین است که ما آموزش های بسیار خوبی در تحلیل فارکس نیز ارائه می دهیم که می تواند برای علاقه مندان این بازار بسیار مفید باشد.